1- المقدمة

تُعد إدارة المحفظة الائتمانية واحدة من أهم وظائف البنوك والمؤسسات المالية، حيث تمثل المحفظة الائتمانية أكبر مصدر للعوائد وأهم مصدر للمخاطر في آنٍ واحد. ومع تزايد تعقيد الأدوات المالية، وتغير ديناميكيات السوق، وتشديد المتطلبات التنظيمية—خاصة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)—أصبحت الحاجة إلى إدارة فعّالة للمحفظة الائتمانية ضرورة استراتيجية لضمان الربحية، الاستقرار، والامتثال. وتشير التقارير إلى أن نحو 70% من خسائر البنوك تعود إلى سوء إدارة المحفظة الائتمانية. تهدف هذه الدورة إلى تمكين مديري المحافظ الائتمانية، محللي المخاطر، فرق إدارة الأصول والالتزامات (ALM)، والقيادات المصرفية من اكتساب المهارات الاستراتيجية والتشغيلية اللازمة لبناء، مراقبة، وتحسين المحافظ الائتمانية وفق أفضل الممارسات العالمية والضوابط المحلية.

2- نبذة عن الدورة

الدورة بعنوان “إدارة المحفظة الائتمانية: من التنويع إلى التحسين المستمر” هي برنامج تدريبي متقدم يغطي الإطار الشامل لإدارة المحافظ الائتمانية في البيئة المصرفية الحديثة. تستند الدورة إلى ضوابط ساما، معايير بازل III/IV، ومعايير ISO 31000 لإدارة المخاطر. يتعلم المشاركون من خلال تحليل محفظة ائتمانية حقيقية (مجهولة الهوية)، تمارين على قياس التركز والتنويع، ومحاكاة إدارة أزمة ائتمانية كيفية تحقيق التوازن الأمثل بين العائد والمخاطر، وضمان استقرار المحفظة على المدى الطويل.

3- محاور الدورة

• 📊 مقدمة إلى إدارة المحفظة الائتمانية:
  • 🔹 تعريف المحفظة الائتمانية وأهميتها في البنوك
  • ⦁ الفرق بين التحليل الفردي وإدارة المحفظة
  • ⦁ العلاقة مع إدارة رأس المال والربحية
• 🎯 أهداف إدارة المحفظة:
  • ⦁ تعظيم العائد مع التحكم في المخاطر
  • ⦁ تقليل التركز الائتماني (Credit Concentration)
  • ⦁ الامتثال لمتطلبات رأس المال التنظيمي (Capital Adequacy)
• 🧩 تنويع المحفظة الائتمانية:
  • ⦁ التنويع حسب القطاع (صناعي، تجاري، عقاري)
  • ⦁ التنويع حسب المنطقة الجغرافية
  • ⦁ التنويع حسب حجم العميل ونوعه (أفراد، شركات، حكومة)
  • ⦁ قياس مؤشرات التركز (Herfindahl-Hirschman Index)
• 📉 قياس وتقييم المخاطر الائتمانية:
  • ⦁ تقدير PD, LGD, EAD (لتطبيق متطلبات بازل)
  • ⦁ حساب رأس المال الاقتصادي (Economic Capital)
  • ⦁ تحليل الحساسية للمتغيرات الاقتصادية (الركود، ارتفاع الفائدة)
• 📈 مراقبة الأداء والمؤشرات:
  • ⦁ نسبة التسهيلات المتعثرة (NPL Ratio)
  • ⦁ معدل التغطية بالاحتياطيات
  • ⦁ العائد على المحفظة (RORAC)
  • ⦁ مؤشرات الإنذار المبكر (Early Warning Indicators)
• 🔄 إدارة الدورة الائتمانية:
  • ⦁ تأثير دورة الأعمال على جودة المحفظة
  • ⦁ استراتيجيات إعادة التوازن خلال فترات التباطؤ
  • ⦁ بيع الديون المتعثرة (Debt Restructuring, NPL Sale)
• 🛡️ الامتثال والرقابة:
  • ⦁ متطلبات ساما لإدارة المحفظة الائتمانية
  • ⦁ دور لجان المخاطر ومجلس الإدارة
  • ⦁ التقارير الدورية (ORSA, ICAAP)
• 🔍 حالات دراسة واقعية:
  تحليل محفظة ائتمانية لبنك سعودي قبل وأثناء جائحة كورونا + إعادة هيكلة محفظة متعثرة في قطاع التجزئة.

4- أهداف الدورة

• 🎯 فهم المفاهيم الأساسية لإدارة المحفظة الائتمانية.
• 🎯 تحديد أهداف استراتيجية واضحة لإدارة المحفظة.
• 🧩 تصميم استراتيجيات تنويع فعّالة لتقليل التركز.
• 📉 قياس المخاطر الائتمانية على مستوى المحفظة.
• 📈 مراقبة الأداء باستخدام مؤشرات كمية ونوعية.
• 🔄 إدارة المحفظة عبر دورة الأعمال الاقتصادية.
• 🛡️ ضمان الامتثال للضوابط التنظيمية (ساما، بازل).
• 🔍 تحليل دراسات حالة واقعية واتخاذ قرارات استراتيجية.

5- مميزات الدورة

• 💡 منهجية استراتيجية تركز على الإدارة على مستوى المحفظة (وليس الفردية).
• 📊 تحليل محفظة ائتمانية حقيقية من السوق السعودي.
• 🎯 ورشة عمل: تصميم خطة تنويع وتحسين لمحفظة ائتمانية افتراضية.
• 👥 مشاركة خبراء من ساما، بنوك، ومستشاري المخاطر.
• 👨‍🏫 مدربون معتمدون في إدارة المخاطر الائتمانية والتنظيم المصرفي.
• 📄 مواد شاملة: قوالب مؤشرات، نماذج تقييم التركز، دليل بازل.
• 🔄 ربط المحتوى بضوابط ساما ورؤية 2030 لتعزيز الاستقرار المالي.

6- الفئة المستهدفة

• مديرو المحافظ الائتمانية في البنوك والمؤسسات المالية.
• محللو ومديرو المخاطر الائتمانية.
• فرق إدارة الأصول والالتزامات (ALM).
• أعضاء لجان المخاطر ومجالس الإدارة.
• القيادات المصرفية المعنية بالتخطيط الاستراتيجي.
• طلاب الدراسات العليا في البنوك، المخاطر، والتمويل.

7- مخرجات التدريب

• 🎯 فهم عميق لمفاهيم إدارة المحفظة الائتمانية.
• 🎯 وضع أهداف استراتيجية توازن بين العائد والمخاطر.
• 🧩 تطبيق استراتيجيات تنويع فعّالة لتقليل المخاطر النظامية.
• 📉 قياس المخاطر باستخدام أدوات كمية متقدمة.
• 📈 مراقبة الأداء واتخاذ إجراءات تصحيحية استباقية.
• 🔄 إدارة المحفظة بكفاءة عبر مختلف مراحل الدورة الاقتصادية.
• 🛡️ ضمان الامتثال الكامل للضوابط التنظيمية.
• 🔍 اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على تحليل واقعي.

8- التقييم القبلي والبعدي

• التقييم القبلي: استبيان يقيس المعرفة الأساسية بإدارة الائتمان والمخاطر على مستوى المحفظة.
• التقييم البعدي: تحليل محفظة ائتمانية واقعية + تصميم خطة تحسين شاملة + عرض أمام لجنة محاكاة + استبيان رضا.