1- المقدمة

تُعد مخاطر السيولة من أخطر التحديات التي يمكن أن تواجهها البنوك، إذ لا يتعلق الأمر فقط بالربحية، بل بقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية عند الاستحقاق دون خسائر فادحة أو فقدان الثقة. وخلال الأزمات المالية العالمية، كان سبب إفلاس العديد من البنوك هو نفاد السيولة وليس ضعف رأس المال. وفي ظل التحولات الاقتصادية السريعة، وتقلبات السوق، ومتطلبات رؤية المملكة 2030 لتنمية القطاع المالي، أصبحت إدارة السيولة فنًّا وعلمًا حيويًّا. ووفقًا لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فإن الحفاظ على كفاية السيولة أحد الركائز الأساسية للاستقرار المالي. تهدف هذه الدورة إلى تمكين محللي السيولة، مديري الخزينة، فرق إدارة الأصول والالتزامات (ALM)، والقيادات المصرفية من فهم المفاهيم، الأدوات، والضوابط اللازمة لإدارة مخاطر السيولة بكفاءة وفعالية.

2- نبذة عن الدورة

الدورة بعنوان “إدارة مخاطر السيولة في المصارف: ضمان القدرة على الوفاء في كل الظروف” هي برنامج تدريبي متقدم يغطي الإطار الشامل لإدارة السيولة في البيئة المصرفية الحديثة. تستند الدورة إلى ضوابط ساما لإدارة السيولة، معايير بازل III (LCR, NSFR)، وأفضل ممارسات البنوك المركزية العالمية. يتعلم المشاركون من خلال تحليل سيناريوهات أزمات سيولة، تمارين على نمذجة التدفقات النقدية، ومحاكاة قرارات تمويل طارئة كيفية بناء منظومة سيولة مرنة، استباقية، وقادرة على مواجهة التحديات.

3- محاور الدورة

• 💧 مقدمة إلى مخاطر السيولة:
  • 🔹 الفرق بين نفاد السيولة والإعسار (Liquidity vs. Solvency)
  • ⦁ أنواع مخاطر السيولة: التمويلية، السوقية، التشغيلية
  • ⦁ تأثير نقص السيولة على سمعة البنك واستقراره
• 📊 مؤشرات كفاية السيولة:
  • ⦁ نسبة تغطية السيولة (LCR – Liquidity Coverage Ratio)
  • ⦁ نسبة التمويل الصافي المستدام (NSFR – Net Stable Funding Ratio)
  • ⦁ مؤشرات داخلية: نسبة السيولة، فجوة التدفقات النقدية
• 📈 نمذجة التدفقات النقدية:
  • ⦁ توقع التدفقات الداخلة والخارجة على فترات (يومية، أسبوعية، شهرية)
  • ⦁ تصنيف الأصول والالتزامات حسب قابلية التحويل والثبات
  • ⦁ أدوات التنبؤ باستخدام Excel أو أنظمة ALM
• 🏦 إدارة الأصول والالتزامات (ALM):
  • ⦁ مطابقة آجال الأصول والالتزامات
  • ⦁ إدارة فجوة السيولة (Liquidity Gap)
  • ⦁ دور لجنة ALM في اتخاذ القرارات
• 🔄 مصاد السيولة الداخلية والخارجية:
  • ⦁ الأصول عالية الجودة القابلة للتصفية (HQLA)
  • ⦁ خطوط الائتمان غير المستخدمة
  • ⦁ سوق ما بين البنوك (Interbank Market)
  • ⦁ دعم البنك المركزي كمقرض آخر ملاذ (Lender of Last Resort)
• 🌪️ إدارة السيولة في الأزمات:
  • ⦁ سيناريوهات الضغط (Stress Testing): ركود، هروب ودائع، انخفاض أسعار الأصول
  • ⦁ خطة طوارئ للسيولة (Contingency Funding Plan – CFP)
  • ⦁ التواصل مع الجهات الرقابية في الأزمات
• 🛡️ الضوابط والامتثال التنظيمي:
  • ⦁ متطلبات ساما لإدارة السيولة
  • ⦁ الإفصاحات المطلوبة في التقارير الدورية
  • ⦁ دور مجلس الإدارة ولجان المخاطر
• 🔍 حالات دراسة واقعية:
  أزمة سيولة في بنك أوروبي بسبب هروب الودائع + إدارة ناجحة لأزمة محلية في بنك سعودي عبر تفعيل HQLA.

4- أهداف الدورة

• 🎯 فهم طبيعة مخاطر السيولة وتمييزها عن مخاطر رأس المال.
• 📊 تطبيق مؤشرات كفاية السيولة (LCR, NSFR) وفق بازل III.
• 📈 بناء نماذج تدفق نقدي دقيقة وقابلة للتحديث.
• 🏦 إدارة فعّالة لمطابقة الأصول والالتزامات عبر ALM.
• 🔄 تحديد مصادر السيولة الداخلية والخارجية الاستراتيجية.
• 🌪️ تصميم خطط طوارئ فعّالة لمواجهة الأزمات.
• 🛡️ ضمان الامتثال لضوابط ساما والمعايير الدولية.
• 🔍 تحليل دراسات حالة واقعية لاتخاذ قرارات استباقية.

5- مميزات الدورة

• 💡 منهجية متقدمة تعتمد على أدوات عملية من الواقع المصرفي.
• 📊 تمارين تفاعلية على حساب LCR ونمذجة التدفقات النقدية.
• 🎯 ورشة عمل: بناء خطة طوارئ للسيولة لسيناريو أزمة واقعي.
• 👥 مشاركة خبراء من ساما، البنوك المركزية، وشركات استشارات مالية.
• 👨‍🏫 مدربون معتمدون في إدارة السيولة ومخاطر ALM.
• 📄 مواد شاملة: قوالب LCR/NSFR، دليل HQLA، نموذج CFP.
• 🔄 ربط المحتوى بضوابط ساما ومعايير بازل III.

6- الفئة المستهدفة

• محللو ومديرو السيولة في البنوك.
• فرق إدارة الأصول والالتزامات (ALM).
• مديرو الخزينة وسوق المال.
• أعضاء لجان المخاطر ومجالس الإدارة.
• القيادات المالية والتشغيلية في القطاع المصرفي.
• طلاب الدراسات العليا في البنوك، التمويل، وإدارة المخاطر.

7- مخرجات التدريب

• 🎯 فهم عميق لمفاهيم السيولة وأبعاد مخاطرها.
• 📊 تطبيق المؤشرات التنظيمية (LCR, NSFR) بدقة.
• 📈 تطوير نماذج تدفق نقدي قادرة على التنبؤ بالفجوات.
• 🏦 اتخاذ قرارات ALM توازن بين العائد والسيولة.
• 🔄 تحديد وتقييم مصادر السيولة في الظروف العادية والأزمات.
• 🌪️ إعداد خطط طوارئ قابلة للتنفيذ الفوري.
• 🛡️ ضمان الامتثال الكامل للإطار التنظيمي.
• 🔍 حماية البنك من مخاطر نفاد السيولة وتعزيز ثقة المودعين.

8- التقييم القبلي والبعدي

• التقييم القبلي: استبيان يقيس المعرفة الأساسية بمخاطر السيولة ومؤشرات بازل.
• التقييم البعدي: تحليل سيناريو أزمة سيولة + حساب LCR + تصميم خطة طوارئ + عرض أمام لجنة محاكاة + استبيان رضا.